Organization
Faculty of Economics Professor
Title
Professor
Contact information
External link
KATAYAMA,Naoya
Degree
-
Essays on Seasonally and Fractionally Differenced Time Series ( 2004.3 )
Research Areas
-
Humanities & Social Sciences / Economic statistics
Research History
-
Department of Economics, Kyushu Univ.
2007.4 - 2010.3
Professional Memberships
-
日本統計学会
-
Econometric Society
Papers
-
The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors Reviewed
Naoya Katayama
Advances in Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift. Editors: W. K. Li, David Stanford and Hao Yu, Springer 131-150 2016
-
Proposal of Robust M Tests and Their Applications
Naoya Katayama
Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-65 2013
-
Chi-squared portmanteau tests for structural VARMA models with uncorrelated errors
Naoya Katayama
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 33 ( 6 ) 863 - 872 2012.11
-
Robust M Tests Using Projection Matrices
Naoya Katayama
Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-56 2012
-
Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models
Naoya Katayama
Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-54 2012
-
Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors
Naoya Katayama
Kansai University Review of Economics No 13, 1-23 2011
-
Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models
Naoya Katayama
Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-47 2011
-
On Multiple Portmanteau Tests, Reviewed
Naoya Katayama
Journal of Time Series Analysis 2009
-
合理的バブルの検定の検出力について
片山直也
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-4 2009
-
Simulation Studies of Multiple Portmanteau Tests
Naoya Katayama
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-4 2009
-
Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes, with Estimated Parameters
Naoya Katayama
JOURNAL OF FORECASTING 27 ( 8 ) 690 - 720 2008.12
-
An improvement of the portmanteau statistic
Naoya Katayama
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 29 ( 2 ) 359 - 370 2008.3
-
Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection
Naoya Katayama
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2008-1 2008
-
On Multiple Portmanteau Tests
Naoya Katayama
Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2008-4 2008
-
Seasonally and fractionally differenced time series
Naoya Katayama
HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS 48 ( 1 ) 25 - 55 2007.6
-
予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択について Reviewed
片山直也
統計数理 第54 巻第2 号,pp.481-510 2006
-
Essays on Seasonally and Fractionally Differenced Time Series
Naoya Katayama
2004
-
Seasonally and Fractionally Differenced Time Series
Naoya Katayama
ディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点 No.11 2004
-
Asymptotic Prediction Mean Squared Error for Strongly Dependent Processes with Estimated Parameters
Naoya Katayama
ディスカッションペーパー, 一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点 No.10 2004
Books
-
かばん検定の新展開
片山直也（ Role： Sole author）
前川功一，得津康義 編著 「金融時系列分析の理論と応用」 広島経済大学研究双書 第39冊 2012
-
実例とEXCELによる統計学トレーニング
片山直也（ Role： Sole author）
牧野書店 2009
Presentations
-
Comments on A Top-Down Method for Rational Bubbles: Application of the Threshold Bounds Testing Approach
Naoya Katayama
日本ファイナンス学会第24回大会 2016.5
-
Identification and Goodness of Fit Tests for SVAR Models with Application to the Effects of the Quantitative Easing Policy by the Bank of Japan
Naoya Katayama
XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance 2015.12
-
Comments on Insight from a Bayesian VAR model with drifting parameters of the French housing and credit markets
Naoya Katayama
XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance 2015.12
-
Proposal of Two Robust M tests
Naoya Katayama
2012 (EC)2 Conference 2012.12
-
Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors
Naoya Katayama
Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010 2010.11
-
無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良
片山直也
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2010年度第78回大会) 2010.9
-
Modeling Explosive Autoregressive Time Series Under Weak Dependence
Naoya Katayama
関西計量経済学研究会2009年度研究発表会 2010.1
-
On Multiple Portmanteau Tests
Naoya Katayama
International Conference on Econometrics and the World Economy 2009.3
-
On Multiple Portmanteau Tests
Naoya Katayama
関西計量経済学研究会２００８年度研究発表会 2009.1
-
On Multiple Portmanteau Tests
Naoya Katayama
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2008年度第76回大会) 2008.9
-
Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection
Naoya Katayama
Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society 2008.7
-
モデル選択のための簡単な尤度比検定の提案
片山直也
関西計量経済学研究会２００７年度研究発表会 2008.2
-
長期記憶時系列の金融・経済分野への応用
片山直也
第10回 情報論的学習理論ワークショップ (IBIS 2007) 2007.11
-
かばん検定統計量のバイアスについて
片山直也
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2007年度第75回大会) 2007.9
-
Comments on Likelihood Analysis of Weak Exogeneity in I(2) Systems and reduced Econometric Representations by Takamitsu Kurita
Naoya Katayama
日本経済学会2007年度秋季大会 2007.9
-
On the Bias of the Portmanteau Statistic
Naoya Katayama
The Third Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2007) 2007.4
-
予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択法の考察とAICの解釈
片山直也
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2006年度第74回大会) 2006.9
-
平均未知の季節性と長期性を持つ時系列の推定と検定
片山直也
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2005年度第73回大会) 2005.9
-
予測の観点からみた「長期記憶モデル vs (S)ARIMAモデル」
片山直也
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2004年度第72回大会) 2004.9
-
長期記憶時系列分析について
片山直也
一橋大学21世紀COEプログラム社会科学の統計分析拠点の構築のレクチャーシリーズ，2003年度第1回 2004.2
-
Seasonal and Fractional Differencing Time Series
Naoya Katayama
統計関連学会 連合大会（日本統計学会 2002年度第70回大会) 2002.9
Research Projects
-
時系列解析による合理的バブルの発生と崩壊現象の推測、並びに波及経路の解明
Grant number：20K01600 2020.4 - 2025.3
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
片山 直也
Grant amount：\3900000 （ Direct Cost: \3000000 、 Indirect Cost：\900000 ）
昨年から開始した研究「バブルの発生や崩壊が含まれるときの共和分回帰モデルの推定問題」を進めた。この研究は、感染症の分野のSIRモデルとも関係している。このモデルでは、少なくとも感染の初期では、陽性者数の指数級数的な増大に連動して、重症患者数が増大するモデルとなり、これは2つの指数級数的な増大する確率過程が、共和分となっている現象と解釈できそうである。また、共和分関係も、フェーズとともに変化すると考えられる。
今年度は、共和分ベクトルとラグの最小二乗推定量の一致性を示した。さらに拡張についてもいくつか考えた。例えば、複数のバブルがあった場合への拡張や、KPSS検定への応用、共和分ベクトルがフェーズとともに変化した場合の拡張である。この最後の拡張のモデルは、SIRモデルとも解釈できるが、経済理論でもS&P500のバブル崩壊が、石油価格高騰につながったとする、Caballero, Farhi, and Gourinchas (2008, Brookings Papers on Economic Activity)にも通じるモデルで非常に興味深い。
すでにシミュレーションも行い、妥当な結果が出たため、理論結果は正しいと思われ、ワーキングペーパーにするため、執筆中である。これら研究の一部は、オンラインではあるが、２０２１年１月には、関西計量経済学会研究会でも講演を行った。コロナ禍で研究費を使う機会が少ないが、今後は、論文の校閲や投稿費、学会参加費などで使用し、いまの研究をより、精密に仕上げるとともに、実証研究ができないか検討しようと思う。 -
Construction and application of robust M test under non-regularity conditions
Grant number：26380278 2014.4 - 2019.3
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Katayama Naoya
Grant amount：\4550000 （ Direct Cost: \3500000 、 Indirect Cost：\1050000 ）
(1) I proposed a robust portmanteau test for a linear time series model in the sense of the assumption of the error term by KVB approach. (2) I examined the recent easy economy policy by bank of Japan by using SVAR models. (3) I found that the rational bubble model yield a (explosive) unit root model with additive outliers (4) Based on (3) I investigated whether unit root tests is robust to additive outliers.
-
Monitaring of parameter chamge in economic time series model
Grant number：26380279 2014.4 - 2017.3
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
MAEKAWA Koichi, LEE Sangyeol, Kusdhianto Setiawan, Amirullah Setya Hardi, Alessio Moneta
Grant amount：\4680000 （ Direct Cost: \3600000 、 Indirect Cost：\1080000 ）
The Main results of our study are as follows : (1)Causal inference of economic variables is studied through the independent component analysis(ICA). As a result we could assign an appropriate order of variables in the structural vector autoregression (SVAR) model. This can be used to evaluate economic policy such as quantitative easing policy by Bank of Japan. (2) Statistical methods of analyzing high frequency time series data is developed. Those methods are useful for risk analysis of financial investment. (3) Financial bubble model is developed. It seems to mimic the real bubble phenomenon in Japanese Bubble period very well.
-
Statistical inference for extended models in financial time series
Grant number：23330075 2011.4 - 2014.3
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
MAEKAWA Koichi, TOKUTSU Yasuyoshi, KAWAI Ken-ichi, MORIMOTO Tkayuki, KATAYAMA Naoya, NAGATA Shuichi
Grant amount：\9880000 （ Direct Cost: \7600000 、 Indirect Cost：\2280000 ）
We studied problems in statistical analysis of financial time series. Since those problems cannot be dealt with classical statistical theory and methods a new research field in econometrics has emerged. As the results the appropriate theory and methods have been developed for problems concerning to the keyword listed below. But even now we think there remain many unsolved problems for compound problems related to plural keywords, such as estimation problems related to vector error correction model with GARCH error, long memory in GARCH process, structural change in high frequency data, modeling of realized volatility by using high frequency time series and so on. We challenged to such problems and attained some significant results including a proposal of some suitable method to such new problems. In addition we evaluated our theoretical and methodological results by computer simulation and applied them to real data.
-
Verification of the rational bubbles by time series analysis
Grant number：21730175 2009 - 2012
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
KATAYAMA Naoya
Grant amount：\3250000 （ Direct Cost: \2500000 、 Indirect Cost：\750000 ）
To apply to modern financial data, the minister of the research tried to develop the method for M tests which includes the portmanteau tests and is robust not only to heteroscedasticity and serial correlations of unknown form but also to the presence of an estimation effect. The test is a robust M test using the method of Kiefer, Vogelsang, and Bunzel (2000, Econometrica) (referred to as KVB). As applications, we consider robust LM tests, portmanteau tests, GMM over-identification tests and the Hausman tests.
-
Testing for the rational bubble in time series analysis
Grant number：19830044 2007 - 2008
Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
KATAYAMA Naoya
Grant amount：\2973000 （ Direct Cost: \2580000 、 Indirect Cost：\393000 ）
Devising educational methods
-
2009年発行の拙著「実例とEXCELによる統計学トレーニング」（牧野書店）を用いて、2通りのアプローチで理解を促した。それは、従来の（1）紙と鉛筆と教科書をにらみながら問題を解く、といったスタイルの勉強に加えて、（2）統計ソフトウェア（R, EXCEL)の実行より理解する、方法である。 （2）は計算の自動化による弊害があるものの、情報集約と意思決定の簡便化とシミュレーションによる確率空間の模擬的な視覚化、実際に使用されている、という3つの大きな利点がある。
Teaching materials
-
拙著「実例とEXCELによる統計学トレーニング」（牧野書店） G.S.Maddala「計量経済分析の方法」（シーエーピー出版）
Teaching method presentations
-
特になし
Special notes on other educational activities
-
トライアスロンサークル「インフィニティ」の顧問（2010年秋より現在）